Tabela forex de correlação

Tabela de Correlação Forex: você está dobrando seu risco?

Uma tabela de correlação Forex precisa é uma ferramenta que todo comerciante Forex precisa. Não importa se você for um comerciante técnico, comerciante fundamental ou uma combinação dos dois. Se você for negociar moedas, você precisa de uma tabela de correlação Forex precisa para gerenciar corretamente o risco.

Neste artigo, eu compartilharei a tabela de correlação que uso. Eu também explicarei como você pode estar dobrando seu risco sem sequer sabê-lo, e o que você pode fazer para corrigi-lo.

Por que as correlações Forex são importantes?

Como o mercado Forex é composto de pares de moedas, cada par é de alguma forma relacionado a outro. Alguns pares de moedas se movem em tandem, enquanto outros se movem opostos uns aos outros.

Indisumentadamente, as correlações Forex são importantes porque você não quer fazer duas das mesmas negociações. Assim como você não deseja tomar dois negócios que se contradizem. Estas duas situações podem acontecer se você não estiver ciente das correlações Forex. Aqui é um exemplo & # 8230;

Deixe-nos dizer que você vê uma configuração de troca para ir muito tempo no EURUSD e também ver uma configuração comercial para ficar sem o USDCHF. Se você levar ambas as negociações, você está basicamente dobrando seu risco. Como? Como esses dois pares de moedas estão negativamente correlacionados na maioria das vezes. Então, se o EURUSD estiver subindo, há uma ótima chance de o USDCHF estar descendo.

Existem duas opções se você se encontra nessa situação.

Apenas tome uma das duas negociações. Corta seu risco pela metade em cada comércio.

Embora a opção dois seja viável, não é totalmente lógico na minha opinião. Como os dois pares de moedas são opostos quase exatos, ambos os negócios são essencialmente os mesmos. Por que administrar dois negócios idênticos? Normalmente, ele é melhor para simplificar as coisas e tomar apenas um dos dois comércios.

Você também não quer se contradizer. Usando o mesmo exemplo, deixe-se dizer que você vê uma configuração comercial para continuar com o EURUSD e, ao mesmo tempo, ver uma configuração comercial para continuar com o USDCHF.

O que você deveria fazer?

Uma dessas configurações é susceptível de falhar, certo? Sabemos disso porque os dois pares de moedas estão negativamente correlacionados. Se você se encontra nessa situação, provavelmente será melhor voltar para o quadro de desenho e reavaliar suas configurações de comércio.

Agora que discutimos a importância das correlações Forex, vamos dar uma olhada em como podemos controlar nosso risco usando uma tabela de correlação.

O que é uma tabela de correção Forex?

Uma tabela de correlação Forex torna a vida fácil para um comerciante Forex, comparando as correlações entre vários pares de moedas. Isso nos permite identificar rapidamente se dois pares se movem em tandem ou em frente um do outro.

Um exemplo de dois pares que se movem em tandem (ou perto dele) são os AUDUSD e NZDUSD. Isso ocorre porque suas economias compartilham muito em comum, entre outras coisas. Isso não significa que eles se movem & pipa para pip & # 8221 ;, mas, no momento da escrita, esses dois pares de moedas têm uma correlação positiva de 85% no período de tempo diário.

Um exemplo de dois pares que se movem oposta um ao outro são o EURUSD e o USDCHF, como discutimos no exemplo acima. No momento, esses dois pares de moedas têm uma correlação negativa de 94% no período de tempo diário.

Uma coisa a ter em mente quando se trata de correlações Forex, é que elas mudam ao longo do tempo. Assim, enquanto o AUDUSD e o NZDUSD compartilharam uma correlação positiva de 85% no prazo diário nos últimos 50 dias, essa correlação cai para 38% nos últimos 300 dias.

Time Frame Matters.

Nem todos os cronogramas são correlacionados o mesmo. Na verdade, a correlação entre dois intervalos de tempo pode até ser oposta para os mesmos dois pares de moedas.

Aqui é um instantâneo da correlação entre AUDUSD e NZDUSD em quatro quadros de tempo (voltando 50 períodos):

Como você pode ver, a direção e a força da correlação dependem muito do período de tempo que você está visualizando. Claro que eu só estou preocupado com o cronograma diário, como é o que eu comércio e o que eu ensino como parte do meu curso de negociação Forex.

A Tabela de Correlação Forex I Use.

Eu compartilharei a tabela de correlação que uso em breve, mas primeiro eu quero passar por algumas etapas básicas sobre como usar a ferramenta. A tabela é bastante direta, mas essas etapas ajudarão você a acelerar rapidamente.

A primeira coisa que você notará com a tabela de correlação Forex, é que você tem um guia que explica a força de correlação. Familiarize-se com este guia e faça referência com frequência, se você precisar. Ele oferece uma maneira rápida de medir se dois pares estão correlacionados ou não.

O segundo (mais importante) passo ao usar a tabela de correlação de Forex é selecionar seus pares de moedas. Aqui é onde você escolherá os pares que deseja exibir na tabela de correspondência.

Aqui é onde você pode inserir um período de correlação personalizado. O padrão é 50 períodos, que é o que eu uso. Se você decidir aumentar ou diminuir esse número, basta saber que isso pode afetar adversamente a confiabilidade da correlação. Eu encontrei 50 períodos para ser mais preciso para a maneira como troco.

Depois de configurar os passos 2 e 3 ao seu gosto, clique em "Enviar".

Os resultados.

Depois de clicar em Enviar, role para baixo para ver os resultados. À medida que você rola para baixo na página, você notará quatro intervalos de tempo diferentes para os pares de moedas selecionados.

Aqui está uma imagem da correlação diária no momento da redação. Um número positivo significa que os pares de moeda estão positivamente correlacionados, enquanto um número negativo significa que eles estão negativamente correlacionados. Uma forte correlação é qualquer coisa acima de 80, enquanto correções fracas / não são nada abaixo de 60.

Sem mais adios, aqui está - a última tabela de correlação de Forex que você precisará. Espero que seja tão útil para você quanto foi (e continua a ser) para mim.

Para limpar o ar, não tenho afiliação com o desenvolvedor desta ferramenta, o ForexTicket. Eu simplesmente gostaria de dar crédito onde o crédito é devido, e essa tem sido a melhor ferramenta de correlação de Forex que já usei.

Não deixe apenas ainda.

Estou sempre procurando comentários, então deixe o seu na seção de comentários abaixo.

Tem perguntas? Melhor ainda! Basta deixar sua pergunta abaixo e responderei o mais rápido possível.

Obrigado, Colin. Depende realmente de onde eu estou no comércio. Se eu entrei no meio da semana e a configuração do comércio está começando a desmoronar na sexta-feira, então eu posso fechar antes do fim de semana. Se eu subir de 100 pips e tudo parece ser bom, então eu normalmente aguento.

Há também decisões pessoais que entram nisso, como sua tolerância ao risco.

Isso também é válido para os eventos de notícias?

Sim, o mesmo é válido. Eu não presto atenção às notícias, com exceção de um NFP ocasional.

A tabela de link para correlação está quebrada e # 8230 ;.

Obrigado pelas cabeças. Isso deve funcionar agora.

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Correlação Forex.

As tabelas a seguir representam a correlação entre as diversas paridades do mercado cambial.

O coeficiente de correlação destaca a semelhança dos movimentos entre duas paridades.

Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas movem-se da mesma maneira. Se a correlação for alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem da maneira oposta. Se a correlação for baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.

Por hora.

Diariamente.

Por hora.

Diariamente.

A correlação das moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede o relacionamento existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de forma semelhante ou não.

Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se elas se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima a 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.

Como é calculado?

O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como "Coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo "Período Num" & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.

Como os dados são utilizados?

Gestão de riscos.

Pode ser importante saber se as posições abertas em uma carteira estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que estão fortemente correlacionadas (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atingir sua perda de parada, então as outras duas provavelmente também serão posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.

Modificação do mercado.

Uma modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e depois des-correlatos, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança; pode-se ver o início ou fim de uma tendência em uma das duas moedas.

Ferramentas de negociação.

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Correlação Forex.

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Usando correlações de moeda para sua vantagem.

Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a sensibilidade do seu portfólio para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente importante quando se comercializa Forex. Como as moedas são cotadas por pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição do seu portfólio global. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso recurso especial Investopedia: Forex.)

O motivo da interdependência dos pares de moeda é fácil de ver: se você negociasse a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivado dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, o GBP / JPY deve ser um pouco correlacionado com um, se não ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que são, em essência, o resultado de forças mais complexas.

A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção em 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória.

Leitura da tabela de correspondência.

Com este conhecimento das correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas no mês de fevereiro de 2018.

A tabela superior acima mostra que, durante o mês de fevereiro (um mês), EUR / USD e GBP / USD apresentaram uma forte correlação positiva de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD se manda, a GBP / USD também reagiu 95% do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação.

Em contrapartida, o EUR / USD e USD / CHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD aumentou, o USD / CHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis.

No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.)

É claro, então, que as correlações mudam, o que torna mais importante o acompanhamento da mudança de correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. As fortes correlações de hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns entre as quais incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um certo par de divisas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.

Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EUR / USD compartilha com outros pares:

Calculando correlações você mesmo.

A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calcular você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples.

Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços históricos diários da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, use apenas a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um mês fornecem a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras você deseja analisar.

Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:

1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas; dizem que são GBP / USD e USD / JPY.

2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários passados ​​que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.

3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite = CORREL (

4. Destaque todos os dados em uma das colunas de preços; Você deve obter uma variedade de células na caixa da fórmula.

5. Digite a vírgula.

6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda.

7. Feche a fórmula para que ela pareça = CORREL (A1: A50, B1: B50)

8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.

Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente é uma boa idéia.

Como usá-lo para gerenciar a exposição.

Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem.

Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam mutuamente, por exemplo, sabendo que o EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter um portfólio de longo EUR / USD e USD / CHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EUR / USD se manda, o USD / CHF será submetido. Por outro lado, a retenção de EUR / USD e AUD / USD ou NZD / USD longo é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais no Forex: vadiar no mercado de moedas.)

A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EUR / USD e AUD / USD não é tradicionalmente 100% positiva, os comerciantes podem usar estes dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.

Um comerciante pode usar também diferentes valores de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e USD / CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é de US $ 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de US $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para proteger a exposição EUR / USD.

Veja como funcionaria o hedge: diga que um comerciante tinha um portfólio de um lote de EUR / USD de 100.000 unidades e um USD USD / CHF curto de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante descerá $ 100 no cargo. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria rentável, provavelmente se aproximando de dez pips acima, acima de $ 92.40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7.60 em vez de - $ 100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte redução de EUR / USD, mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores.

Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial Forex.)

Correlação monetária.

Correlação & # 8211; termo que é usado para descrever quando dois pares de moedas no contexto da negociação forex tendem a exibir as mesmas características. Isso pode significar; dois pares de moedas podiam se reunir em uníssono ou diminuir em conjunto # 8230 ;. Leia mais sobre Correlações de moeda e como trocá-lo.

Tabela de Correlação de Moedas:

A correlação varia de -100% a + 100%,

-100% = moedas movendo-se em direções opostas (correlação negativa) / + 100% = moedas movendo-se na mesma direção.

TF = 1H.

TF = 1Month.

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