Qual deslizamento é normal? Estatísticas sobre os meus 4621 negócios.
Eu tenho negociado por cerca de 5 anos - algo trading nas principais empresas, fazendo 5 a 50 tradições intradias por dia por símbolo, plano no final de cada sessão.
Estive analisando meus negócios - lucros e perdas, e recentemente descobri o impacto exato da queda nos meus resultados comerciais. Abaixo está a explicação de minhas medidas e cálculos. Muito substancialmente não a meu favor devo dizer.
Eu construí um script para calcular as diferenças entre os preços que meu algo vê ao enviar trocas e os preços de execução reais. Meu algo está hospedado em um VPS CNS e estou negociando em uma conta Pepperstone Razor, então a latência para o servidor do intermediário não é mais de 1 ms.
Eu coletei dados por mais de 1,5 meses e agora tenho estatísticas em 4621 negócios e obtive os seguintes resultados:
Isso significa, em média, eu perco cerca de 1,71 pips (4º decimal) em derrapagem em cada comércio.
Ter 10 trades por dia significa que eu perdi em derrapagens 17,1 pips por dia - & gt; 376,2 pips por mês - & gt; 4,514.4 pips por ano.
Quando eu calculo a soma em USD, o personagem realmente me assusta - é 4 vezes mais do que eu na minha conta. Se eu pudesse manter esse dinheiro, ficaria mais perto de se aposentar.
Em seus corretores - que derrapagem você vê?
O que você faz para reduzir suas perdas de derrapagens?
Eu tenho negociado por cerca de 5 anos - algo trading nas principais empresas, fazendo 5 a 50 tradições intradias por dia por símbolo, plano no final de cada sessão.
Estive analisando meus negócios - lucros e perdas, e recentemente descobri o impacto exato da queda nos meus resultados comerciais. Abaixo está a explicação de minhas medidas e cálculos. Muito substancialmente não a meu favor devo dizer.
Eu construí um script para calcular as diferenças entre os preços que meu algo vê ao enviar trocas e os preços de execução reais. Meu algo está hospedado em um VPS CNS e estou negociando em uma conta Pepperstone Razor, então a latência para o servidor do intermediário não é mais de 1 ms.
Eu coletei dados por mais de 1,5 meses e agora tenho estatísticas em 4621 negócios e obtive os seguintes resultados:
Isso significa, em média, eu perco cerca de 1,71 pips (4º decimal) em derrapagem em cada comércio.
Ter 10 trades por dia significa que eu perdi em derrapagens 17,1 pips por dia - & gt; 376,2 pips por mês - & gt; 4,514.4 pips por ano.
Quando eu calculo a soma em USD, o personagem realmente me assusta - é 4 vezes mais do que eu na minha conta. Se eu pudesse manter esse dinheiro, ficaria mais perto de se aposentar.
Em seus corretores - que derrapagem você vê?
O que você faz para reduzir suas perdas de derrapagens?
Você já tentou algum VPS que esteja perto de servidores comerciais?
Você já tentou algum VPS que esteja perto de servidores comerciais?
Vejo que sua velocidade de execução comercial é superior a 500 ms - isso não é bom. Tem certeza de que seu ping está abaixo de 1 ms?
Quando você fala sobre a demora, eu suponho que você quer dizer ordens de mercado. Nesse caso, o deslizamento deve ser simétrico, ou seja, em vez de zero em média. Se suas estatísticas mostram -1,5 pip em média ou mesmo mais, o corretor está traindo você.
Encontre um corretor que ofereça FIX API, envie seus pedidos diretamente para o LP.
Eu tenho negociado por cerca de 5 anos - algo trading nas principais empresas, fazendo 5 a 50 tradições intradias por dia por símbolo, plano no final de cada sessão.
Estive analisando meus negócios - lucros e perdas, e recentemente descobri o impacto exato da queda nos meus resultados comerciais. Abaixo está a explicação de minhas medidas e cálculos. Muito substancialmente não a meu favor devo dizer.
Eu construí um script para calcular as diferenças entre os preços que meu algo vê ao enviar trocas e os preços de execução reais. Meu algo está hospedado em um VPS CNS e estou negociando em uma conta Pepperstone Razor, então a latência para o servidor do intermediário não é mais de 1 ms.
Eu coletei dados por mais de 1,5 meses e agora tenho estatísticas em 4621 negócios e obtive os seguintes resultados:
Isso significa, em média, eu perco cerca de 1,71 pips (4º decimal) em derrapagem em cada comércio.
Ter 10 trades por dia significa que eu perdi em derrapagens 17,1 pips por dia - & gt; 376,2 pips por mês - & gt; 4,514.4 pips por ano.
Quando eu calculo a soma em USD, o personagem realmente me assusta - é 4 vezes mais do que eu na minha conta. Se eu pudesse manter esse dinheiro, ficaria mais perto de se aposentar.
Em seus corretores - que derrapagem você vê?
O que você faz para reduzir suas perdas de derrapagens?
Análise muito interessante.
Você tem alguma ferramenta para compartilhar para calcular o deslizamento para todos nós?
Será muito útil que todos aqui medem sua derrapagem e se comparem juntos.
Slippage.
O que é 'Slippage'
Slippage refere-se à diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço no qual a operação foi efetivamente executada. O deslizamento ocorre frequentemente em períodos de maior volatilidade quando as ordens de mercado são usadas, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio.
BREAKING Down 'Slippage'
Como os preços do mercado podem mudar rapidamente, ocorreu um deslizamento durante o atraso entre um comércio a ser encomendado e quando ele está realmente concluído. Slippage é um termo usado tanto no Forex como no comércio de ações e, embora a definição seja a mesma para ambos, o deslizamento ocorre em diferentes situações para cada um desses tipos de negociação.
Slippage Forex.
Em forex, o deslizamento ocorre quando uma ordem é executada, muitas vezes sem uma ordem limite, ou uma perda de parada ocorre a uma taxa menos favorável do que originalmente estabelecida na ordem. Slippage é mais provável de ocorrer quando a volatilidade é alta, talvez devido a eventos de notícias, resultando em uma ordem impossível de executar ao preço desejado. Nessa situação, a maioria dos negociantes forex executam o comércio no próximo melhor preço, a menos que a presença de uma ordem limite cesse o comércio a um preço predefinido.
Enquanto uma ordem de limite pode evitar a derrapagem negativa, ela traz consigo o risco inerente de o comércio não ser totalmente executado se o preço não retornar a um valor favorável. Este risco aumenta em situações em que as flutuações do mercado ocorrem de forma mais rápida e limitam significativamente a quantidade de tempo para uma negociação ser concluída a um preço aceitável.
Evolução do estoque de negociação.
O deslizamento na negociação de ações geralmente ocorre quando há uma mudança no spread. Nessa situação, um pedido de mercado colocado pelo comerciante pode ser executado a um preço menos favorável do que o esperado originalmente. No caso de um longo comércio, a pergunta pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se da derrapagem, evitando pedidos de mercado quando não for necessário.
Quanto é possível o deslizamento para um daytrader?
Eu não negocio o dia, então o atraso para mim não importa, mas definir o deslizamento aceitável igual à sua vitória média é muito demais. Quão grande é a sua propagação? Quão grande são seus perdedores médios? Qual é a sua expectativa? Gostaria de calcular estes primeiro e, em seguida, simular como 1 deslizamento de pip afetaria minha expectativa? Minha sensação de intestino é que qualquer coisa maior do que um deslizamento de pipa de 1-1,5 que você incorre em uma base regular irá destruir sua vantagem.
Expectativa = (Winning% * Average Win) - (Perder% * Perda média)
Não conheço nenhum corretor forex que tenha essa configuração. Eu sei que, no estoque, existem algumas opções como essa, mas o Forex é um negócio mais sombrio.
Melhorias de preços.
Com os modelos de execução forex da FXCM, você pode potencialmente receber melhorias de preços em todos os pedidos, pois todas as encomendas são preenchidas com o melhor preço disponível da FXCM.
Nossa tecnologia: 21 milhões de pedidos com melhorias de preços.
MÁS DE 21 MILLÕES DE ORDENSES SLIPPAGE POSITIVO PARA FXCM TRADERS.
(1 de janeiro de 2017 até 31 de outubro de 2017)
Com a tecnologia de melhoria de preços da FXCM, todos os pedidos podem receber deslizamentos positivos ou melhorias de preços. 1 Isso significa que você pode potencialmente ganhar mais dinheiro se o mercado afastar ou picos favoravelmente através do seu preço limite. Isto é especialmente verdadeiro em situações em que o mercado se move rápido (durante as brechas de fim de semana ou em torno de eventos de notícias).
Destaques da FXCM:
60,72% de todas as encomendas não tinham SLIPPAGE. 28,37% de todas as encomendas receberam deslizamento positivo. 10,91% de todas as encomendas receberam deslizamento negativo. 63,55% de todas as ordens de entrada limite e limite receberam deslizamento positivo. 40,18% de todas as ordens de parada e parada de entrada receberam deslizamento negativo.
Como maximizar o deslizamento positivo.
Use Limite e Limite de Ordens de Entrada.
Recomendamos abrir e fechar negócios usando ordens de limite e limite de entrada na maioria dos casos, o que garante seu preço solicitado ou melhor sem derrapagens negativas. Lembre-se de que, embora as ordens limitadas garantam o preço, elas não garantem a execução, tornando os tipos de pedidos uma consideração importante em qualquer decisão comercial.
Estratégias de negociação.
Existem estratégias comerciais específicas e abordagens de mercado que podem aumentar suas chances de receber deslizamentos positivos.
Como minimizar o deslizamento negativo.
Use os Tipos de Pedido de Intervalo de Mercado.
Quando você troca com um pedido de mercado, a FXCM recomenda a configuração do tipo de pedido para o Market Range para evitar possíveis derrapagens negativas. Faixa de mercado permite certeza de preço: você controla a quantidade de deslizamento negativo que seu pedido pode receber na execução.
O intervalo em pips garante que a totalidade ou parte da sua encomenda preenche dentro do intervalo de pip (acima ou abaixo) do preço de mercado atual se a liquidez estiver disponível.
Exemplo: Negociação com a execução da No Fidelização da FXCM, você faz um pedido de mercado para comprar cinco milhões de unidades de EUR / USD com uma faixa de mercado de cinco pips. Quando a ordem dispara para execução, pode ocorrer um dos seguintes:
Cenário 1: nenhuma liquidez está atualmente disponível dentro de um intervalo de cinco pip. A execução pára e a ordem é cancelada automaticamente. Cenário 2: Somente três milhões estão atualmente disponíveis dentro do intervalo de cinco pip. Três milhões de sua ordem é executada dentro da faixa de cinco pips. Os dois milhões restantes são cancelados automaticamente. Cenário 3: dez milhões estão disponíveis dentro do intervalo de cinco pip. Os cinco milhões inteiros são executados dentro do intervalo que você especificou.
Para obter mais informações sobre como executar ordens, veja como as ordens são executadas.
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Mídia relacionada.
Recursos adicionais.
1 Melhorias de preço: todas as melhorias de preços dependem da liquidez disponível na execução. As melhorias de preços estão disponíveis em todos os tipos de pedidos.
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